automazione per calcolo costo derivato finanziario

realizzare un piccolo software che consenta la stima contratti derivati. Ci si deve basare su l'algoritmo del Modello di Black-Scholes-Merton (quindi è richiesta la conoscenza dell'argomento). E' necessario generare una serie di scenari riferiti alle curve dei tassi, in base ai quali viene calcolato il valore del derivato sotto ogni possibile scenario. La simulazione numerica dei processi stocastici va effettuata con riferimento al livello temporale intercorrente tra la data di stipula del derivato e la data di scadenza, mentre la simulazione delle distribuzioni probabilistiche implica una proiezione numerica del valore a scadenza.